Excelマクロのバックテスト結果（米ドル・円の日足５年分）

Excelマクロを使って、さっそくバックテストをしてみました。
売買ルールは、先日の開発日記にも書きましたが以下の通りです。

●エントリー条件（新規注文）
ゴールデンクロスが発生した、次の足（日足なら翌日、週足なら翌週）で初値で新規買い。
デッドクロスが発生した、次の足（日足なら翌日、週足なら翌週）で初値で新規売り。

●イグジット条件（決済注文）
新規買いした、同じ足の終値で決済。
新規売りした、同じ足の終値で決済。

今回のバックテストの対象は、米ドル・円（USD/JPY）の日足５年分です。

上の表のＰＦは、プロフィットファクター（＝総利益 / 総損失）です。
結果は、移動平均線１６、５０の組合せが最もＰＦとなりました。
ＰＦも勝率も悪くはないですが、トレード数が少ないのはイマイチですね。